Por uma conjunção de factores astronómicos, nomeadamente a posição da Terra, da Lua e do Sol, hoje teremos a oportunidade, única, de experienciar não só o ponto alto das Perseidas, a chuva de meteoros que parece vir da constelação de Perseus, mas também, é claro, o eclipse total do sol. A oportunidade é única porque este último evento, em Portugal, segundo as previsões calculadas pelos astrónomos com base nas órbitas dos corpos celestes, só se repetirá daqui a 118 anos. A astronomia, revela-se, assim, o campo do saber que impulsionou — e impulsiona — fortemente o desenvolvimento da matemática aplicada — da estatística — e o modo como matematicamente, e empiricamente, tratamos a incerteza.
Com efeito, em 1805, Adrien-Marie Legendre, matemático francês, publica o seu “Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes” (“Novos Métodos para a Determinação das Órbitas dos Cometas”), onde enuncia — e baptiza — o famoso método dos mínimos quadrados. Chega a exemplificar o seu cálculo para a existência de mais de uma observação imperfeita, no anexo intitulado, precisamente, “Sur la méthode des moindres carrés” (“Sobre o Método dos Mínimos Quadrados”).
Quatro anos mais tarde, Carl Friedrich Gauss, publica, em latim, o seu “Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientium (qualquer coisa como, “Teoria do Movimento dos Corpos Celestes em Órbitas Cónicas em Torno do Sol”), onde o método dos mínimos quadrados, que está na base do método de regressão linear, se insere numa apresentação teórica mais vasta — e que viria a fundar a moderna teoria das probabilidades e da estatística. Levaria, contudo, algum tempo até que esta revolução chegasse às ciências sociais.
G. Udny Yule, que chega, em 1924, a presidente da Royal Statistical Society, aplica, em 1899, enquanto assistente do bioestatístico e matemático Karl Pearson, a regressão linear múltipla a dados das ciências sociais, correlacionando, nomeadamente, mudanças na administração do estado social e alterações na estrutura da população, com pobreza extrema. Até ao primeiro quarto do século XX, na economia, observam-se, sobretudo, aplicações do método dos mínimos quadrados na tentativa de estimar a procura e a oferta de mercado usando dados observados para os preços e as quantidades. Até que chegamos, em 1930, à revolução econométrica, com a fundação da Econometric Society, e o trabalho monumental do economista holandês Jan Tinbergen, primeiro Nobel da Economia, sobre os ciclos macroeconómicos.
Aqui chegados, notemos a simetria histórica. O problema de Legendre era o da sobredeterminação: observações imperfeitas, uma única órbita subjacente. A ambição de Tinbergen era análoga: muitas séries temporais económicas imperfeitas, um único mecanismo económico subjacente — formulado como hipótese, o que é uma diferença crucial, e terá estado na base da crítica do economista britânico John Maynard Keynes. A sua inquietação fundamental poder-se-á resumir no seguinte: que garantias temos que as observações usadas no trabalho empírico são repetições geradas por um único mecanismo subjacente e estável? Em comparação com a mecânica Newtoniana, que se mantém inalterada, a única resposta possível, tratando a ciência económica de fenómenos sociais, é, simplesmente, nenhuma.
E nem mesmo as experiências naturais, que permitem encontrar a tão procurada variação exógena, “resolvem a causalidade” em sentido absoluto. Com certeza que resolvem um problema de identificação mais restrito: sob um conjunto de pressupostos, podem tornar credível uma determinada comparação contrafactual, isto é, a comparação com um evento ou uma situação que não aconteceu na realidade, mas que poderia ter ocorrido sob outras condições. É fácil perder de vista esta distinção, porque a econometria aplicada moderna fala por vezes como se encontrar variação exógena fosse equivalente a descobrir uma lei causal. A inquietação de Keynes tem, pois, fundamento.
Os agentes económicos, as instituições, as políticas, as crenças, as expectativas e as “regularidades empíricas” estão mutuamente imbricados (do inglês embedded, para invocarmos Karl Polanyi). Uma intervenção não ocorre fora do sistema, revelando o seu funcionamento a partir de um ponto de vista exterior e distanciado. A intervenção torna-se mais um acontecimento dentro do próprio sistema e pode, ela própria, alterar o comportamento futuro desse sistema.
Assim, as experiências, naturais ou outras, oferecem à economia algo extremamente valioso — evidência contrafactual credível —, mas não nos dão o equivalente a deslocar um planeta mantendo inalteradas as leis da mecânica celeste. Esta diferença, entre identificação causal e invariância causal, é provavelmente uma das fronteiras epistemológicas fundamentais entre a econometria e as ciências naturais experimentais.
Tenha o espectáculo que nos é oferecido lá de cima, daqui a umas horas, esse mérito: de nos recordar a riqueza que advém da humildade.
