O Banco Central Europeu (BCE) informou hoje que atualizou o guia de modelos internos utilizados pelos bancos da zona euro para calcular as necessidades de capital com base nos seus riscos de mercado e de crédito de contraparte.
A revisão deste guia, que o BCE publicou na sequência de uma consulta pública que recebeu mais de 600 comentários, clarifica a forma como os bancos devem incluir os riscos relacionados com as alterações climáticas nos seus modelos ou como devem reverter para a abordagem normalizada para o cálculo dos ativos ponderados pelo risco.
No caso específico do risco de crédito, avança no sentido de uma definição comum de incumprimento e de um tratamento coerente das vendas em bloco de créditos não produtivos, enquanto no risco de mercado especifica como medir a exposição ao incumprimento nas posições da carteira de negociação.
Também clarifica o risco de crédito de contraparte.
Os bancos da zona euro podem utilizar os seus próprios modelos internos para calcular as suas necessidades de fundos próprios com base nos seus ativos de risco, sob reserva de aprovação pelo BCE, que controlará então se continuam a cumprir os requisitos.
