No primeiro trimestre deste ano, o financiamento da banca obtido junto de bancos centrais cresceu 13,1%, passando a representar 4,9% do ativo, segundo dados do Banco de Portugal (BdP), divulgados esta quinta-feira, no relatório “Sistema Bancário Português: Desenvolvimentos Recentes”.
A análise do regulador mostra ainda que o aumento dos depósitos de clientes (1,2%) foi superior ao dos empréstimos
(0,4%), traduzindo-se numa redução do rácio de transformação em 0,7 pontos percentuais (pp), para 86,4%.
Sobre o ativo total, os números apontam um aumento de 1,1%, o que assentou essencialmente na subida da exposição a títulos de dívida (2,7%), incluindo títulos de dívida pública (1,9%) e títulos emitidos por sociedades não financeiras (SNF) (6,3%), e, em menor grau, no aumento dos empréstimos a instituições de crédito (12,0%) e a clientes (0,4%).
O rácio de cobertura de liquidez cifrou-se em 225,9%, aumentando 7,4 pp face ao trimestre anterior. Para esta evolução contribuiu a variação positiva dos ativos de elevada liquidez (1,5%) e a redução das saídas líquidas de liquidez (-1,9%).
No 1.º trimestre de 2020, o rácio de fundos próprios totais e o rácio de fundos próprios principais de nível 1 (CET 1) reduziram-se ambos em 0,2 pp, para 16,7% e 14,1%, respetivamente. Esta evolução assentou quer na diminuição dos fundos próprios totais (menos 160 milhões de euros) e do CET 1 (menos 121 milhões de euros), quer no aumento dos ativos ponderados pelo risco (1,7 mil milhões de euros).
O rácio de alavancagem situou-se em 7,8%, mantendo-se significativamente acima do mínimo de referência definido pelo Comité de Supervisão Bancária de Basileia (3%), o qual se tornará um requisito de cumprimento obrigatório a partir da data de início de aplicação do novo CRR (28 de junho de 2021).
Em junho, o Conselho e o Parlamento Europeu aprovaram uma alteração ao CRR (CRR quick fix adjustments), que permite a exclusão de determinadas exposições a bancos centrais do rácio de alavancagem, mediante autorização das autoridades competentes.
Qualidade dos ativos
No 1.º trimestre de 2020, o rácio de empréstimos non-performing (NPL na sigla inglesa) situou-se em 6,0% (-0,2 pp). O stock de NPL diminuiu 492 milhões de euros (-2,9%). Esta evolução representa uma diminuição menos intensa dos NPL, por comparação com o trimestre homólogo de 2019.
O rácio de NPL líquido de imparidades atingiu 2,9% (-0,1 pp). O rácio de NPL situou-se em 11,9% (-0,4 pp), no caso das SNF e em 3,7% no caso dos particulares (permanecendo inalterado). O stock de NPL destes setores registou reduções de 301 milhões de euros e 22 milhões de euros, respetivamente.
A redução nos particulares resultou de uma diminuição de 148 milhões de euros na habitação e de um aumento de 126 milhões de euros no consumo e outros fins. O rácio de cobertura dos NPL por imparidades registou uma ligeira diminuição (-0,1 pp) para 51,3%. O rácio de cobertura no segmento das SNF reduziu-se em 0,1 pp, para 56,4%, enquanto no segmento dos particulares aumentou 1,2 pp, para 43,3%.